ATM CBOE CEDEX CME Commitment of Traders COT CVOL Delta Earnings Kalender Edelmetalle Ergebnisse EUREX Forex Fx Gamma Griechen ITM Koyfin Oanada Currency Power Balance Optionen OTM Roh S&P Sektoren Sektoren SPDR Straddel Strangel StärkeSchwäche SvS Theta Unternehmensdaten Vega Vola Vola Crash Wirtschaftskalender Zentralbanken Zinsen
Einfluss der Griechen beim Vola Crash Griechen Kurzlaufende Optionen (1-2 Wochen) Langlaufende Optionen (2-3 Monate) Erklärung der Griechen Vega Relativ niedrig, da Volatilität schnell verfällt. Vola-Crash wirkt dennoch stark wegen hohem Theta. Höheres Vega, da längere Restlaufzeit mehr Zeitwert bedeutet. Vola-Änderungen haben großen Einfluss. Vega misst die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität.…
Hier sind die wichtigsten Griechen, wie sie den Optionspreis beeinflussen, und in welchen Situationen welche Trades attraktiv sind 1. Delta (Δ) 2. Gamma (Γ) 3. Theta (Θ) Der Theta-Verlauf einer Option beschreibt, wie schnell ihr Preis durch den Zeitwertverfall sinkt, je näher das Verfallsdatum rückt. Der Zeitwertverfall verläuft nicht linear, sondern beschleunigt sich deutlich zum…