| Vega | Relativ niedrig, da Volatilität schnell verfällt. Vola-Crash wirkt dennoch stark wegen hohem Theta. | Höheres Vega, da längere Restlaufzeit mehr Zeitwert bedeutet. Vola-Änderungen haben großen Einfluss. | Vega misst die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität. Ein Rückgang der Vola senkt den Optionswert. |
| Theta | Sehr hoch, Optionswert verliert täglich viel Zeitwert, Beschleunigung durch fallende Vola. | Niedriger als bei Kurzläufern, Zeitwertverlust pro Tag kleiner. | Theta gibt den täglichen Wertverlust der Option durch Zeitverfall an. Je näher der Verfall, desto größer der Zeitwertverlust. |
| Delta | Stark schwankend, da Gamma hoch ist und kleine Kursänderungen große Delta-Änderungen bewirken. | Stabiler, schwankt weniger stark durch längere Laufzeit. | Delta zeigt, wie stark sich der Optionspreis bei einer 1-Einheitigen Änderung des Basiswerts verändert. Es spiegelt auch die Wahrscheinlichkeit wider, dass die Option im Geld endet. |
| Gamma | Sehr hoch, Delta ändert sich stark bei kleinen Preisbewegungen des Underlyings. | Niedriger, Delta verändert sich langsamer. | Gamma misst die Geschwindigkeit der Delta-Änderung bei Kursbewegungen des Basiswerts. Hohe Gamma bedeutet hohe Sensitivität gegenüber Kursbewegungen. |