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CME CVOL
CME Group Volatility Indexes (CVOL) – CME Group
Der CVOL Index : CVOL steht für den CME Group Volatility Index. Er misst die von Marktteilnehmern erwartete, künftige Schwankungsbreite (implizite Volatilität) eines bestimmten Futures-Kontrakts auf Basis der Optionspreise zu diesem Kontrakt. Die wichtigste Kennzahl des Index ist die erwartete Standardabweichung (Volatilität), die sich auf einen Zeitraum von 30 Tagen in der Zukunft bezieht und annualisiert wird. Damit gibt der CVOL Index einen objektiven Maßstab für die Markterwartung bezüglich der Unsicherheit (“Risiko”) um den zugrunde liegenden Basiswert.
Weitere Indikator
Skew: Misst das Verhältnis von UpVar zu DnVar, also ob Puts oder Calls teurer sind.
Skew compares the Up Variance and Down Variance numbers to provide insight into how much implied volatility is priced into Calls compared to Puts. Two Skew numbers are provided, one showing the difference between the two (UpVar (Calls) – DnVar (Puts)), such that negative values indicate that the implied volatility is collectively higher for Puts than for Calls.
Skew Ratio: The other Skew metric is the ratio of the two calculated by dividing the UpVar by the DnVar. In this case, if the Puts had collectively higher implied volatility, the resulting measurement would be less than 1.0.
CME Group Volatility Indexes – CVOL – CME Group Client Systems Wiki – Confluence
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